主要符号

Rn——n维实数向量据全体

Rn×m——n×m维实数矩阵据全体

∈——属于

I_n——n维单位矩阵

E{·}——数学期望

——矩阵A的范数

AT——矩阵A的转置

A-1——矩阵A的逆

A+——矩阵A的伪逆，A+=（ATA）-1AT

Rank（A）——矩阵A的秩

det（A）——矩阵A的行列式

diag（a₁ ，a₂ ，…，a_n）——以a₁ ，a₂ ，…，a_n为对角元素的对角矩阵

（·）——表示与前一个相同

——随机变量x基于数据Z_0～k的滤波估计

——随机变量x基于数据Z_0～k-τ的τ步预报估计

，τ=1，…，k——随机变量x与z基于数据Z_0～k-τ的τ步预报误差方差阵

——随机变量z基于数据Z_0～k-τ的τ步预报误差方差阵

——随机变量x基于数据Z_0～k-τ的τ步预报误差方差阵

——随机变量x基于数据Z_0～k的滤波方差阵