序

改革开放三十年以来，经历了20世纪80年代末与90年代初两次严重的通货膨胀，以及若干次较温和的通货膨胀，我国政府始终重视对通货膨胀的治理。近年来，我国决策部门逐渐开始使用核心通货膨胀这一概念。核心通货膨胀的概念在20世纪70年代被提出，背景是当时石油生产国大幅度提高原油价格，导致西方国家发生了严重的输入型通货膨胀，而抑制通货膨胀的货币紧缩政策又导致经济停滞。因此西方学者通过反思当时的政策认为有必要将观测到的通货膨胀分解成由货币因素决定的长期趋势成分和由食品或能源价格波动决定的暂时成分。前一部分称为核心通货膨胀。决策部门在对通货膨胀进行监测并制定经济政策时，必须区分长期因素与暂时因素对通货膨胀变动的不同影响，个别商品价格的暂时波动只能引起价格水平一次性的提高，反映在通货膨胀率上就是通货膨胀率出现暂时上升，然后在短时间内回落。通货膨胀的这种短期波动不应影响决策部门的行动，决策配置的部门应该根据通货膨胀的长期成分即核心通货膨胀制定经济政策。

核心通货膨胀是比普通的消费价格指数CPI更好地反映经济形势的指标，对制定经济政策更加具有参考价值。核心通货膨胀对未来通货膨胀有更强的预测能力，而CPI等指标由于受到较多不确定性的影响其未来走势难以把握。因此准确估计核心通货膨胀并将其应用于解决现实经济问题是极其重要的。

汤丹博士自2009年起在华侨大学数量经济学专业攻读博士学位，在三年的学习和研究中，掌握了前沿的现代计量经济方法与统计计算方法，将它们应用于中国核心通货膨胀估计方法研究，最终交出了一份令人满意的答卷，也就是现在呈现在大家面前的这本专著。我认为这本书在两个方面具有一定价值，第一，汤丹博士对中国核心通货膨胀估计方法的研究与应用比较全面，通过多种不同的方法估计中国核心通货膨胀并对各种方法的估计结果进行了比较和总结。第二，汤丹博士在本科与硕士阶段所学的专业分别是数学与计算方法，博士阶段的专业是数量经济学，她的专业背景使她能够在一些计量方法上有所突破，例如基于Bayesian Gibbs Sampler方法估计核心通货膨胀的状态空间模型等，具有一定的创新。我相信读者通过对这本书的阅读对中国核心通货膨胀的估计应该有一个比较全面的了解。

作为汤丹博士的指导教师，看到自己学生的研究成果作为专著出版深感欣慰，希望汤丹博士在学术研究的道路上不断取得进步。

赵昕东

2012年10月26日于华园