中国证券市场流动性风险测度与控制

8.3 研究展望

8.3 研究意义

8.1 研究结论

第8章 研究结论与展望

7.4 本章小结

7.3 基于流动性风险调整的基金业绩评估方法

7.3 沪、美、港股的日间流动性风险传导效应研究

7.1 流动性水平、流动性风险对资产收益的影响分析

第7章 证券市场流动性风险测度方法的应用性研究

6.6 本章小结

6.5 日内流动性风险测度与参数估计

6.4 日内流动性综合测度指标特征分析

6.3 买卖双方流动性的非均衡与日内价格形成

6.3 日内流动性风险测度研究

6.1 基于投资者策略博弈的流动性风险成因分析

第6章 证券市场的日内流动性风险研究

5.5 本章小结

5.4 基于EVT-GARCH理论的流动性风险控制与有效性研究

5.3 基于超阈值理论的流动性风险动态VaR测度

5.3 基于分块样本极大值法的流动性风险VaR测度

5.1 基于时变方差理论的流动性风险动态VaR研究

第5章 基于VaR的流动性风险控制与有效性研究

4.5 本章小结

4.4 金融危机中流动性风险与市场风险的动态相关性

4.3 政策性因素与市场流动性风险

4.3 投资者结构模式变迁与市场流动性风险

4.1 流动性风险的影响因素分析

第4章 日间流动性风险的影响因素分析与实证研究

3.6 本章小结

3.5 日间流动性风险的测度——实证研究

3.4 日间流动性风险的测度模型

3.3 流动性风险测度的研究基础

3.3 流动性风险的内涵分析

3.1 流动性含义

第3章 证券市场流动性风险的内涵与测度研究

2.5 已有研究的不足

2.4 流动性风险的管理

3.3 流动性风险的特征

2.2 流动性风险的测度

2.1 流动性的含义与测度

第2章 文献综述

1.4 本书主要创新点

1.3 本书的研究内容与结构

1.2 研究意义

1.1 研究背景

第1章 绪论

前言

内容简介

作者简介

版权信息

封面

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作者简介

内容简介

前言

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究意义

1.3 本书的研究内容与结构

1.4 本书主要创新点

第2章 文献综述

2.1 流动性的含义与测度

2.2 流动性风险的测度

3.3 流动性风险的特征

2.4 流动性风险的管理

2.5 已有研究的不足

第3章 证券市场流动性风险的内涵与测度研究

3.1 流动性含义

3.3 流动性风险的内涵分析

3.3 流动性风险测度的研究基础

3.4 日间流动性风险的测度模型

3.5 日间流动性风险的测度——实证研究

3.6 本章小结

第4章 日间流动性风险的影响因素分析与实证研究

4.1 流动性风险的影响因素分析

4.3 投资者结构模式变迁与市场流动性风险

4.3 政策性因素与市场流动性风险

4.4 金融危机中流动性风险与市场风险的动态相关性

4.5 本章小结

第5章 基于VaR的流动性风险控制与有效性研究

5.1 基于时变方差理论的流动性风险动态VaR研究

5.3 基于分块样本极大值法的流动性风险VaR测度

5.3 基于超阈值理论的流动性风险动态VaR测度

5.4 基于EVT-GARCH理论的流动性风险控制与有效性研究

5.5 本章小结

第6章 证券市场的日内流动性风险研究

6.1 基于投资者策略博弈的流动性风险成因分析

6.3 日内流动性风险测度研究

6.3 买卖双方流动性的非均衡与日内价格形成

6.4 日内流动性综合测度指标特征分析

6.5 日内流动性风险测度与参数估计

6.6 本章小结

第7章 证券市场流动性风险测度方法的应用性研究

7.1 流动性水平、流动性风险对资产收益的影响分析

7.3 沪、美、港股的日间流动性风险传导效应研究

7.3 基于流动性风险调整的基金业绩评估方法

7.4 本章小结

第8章 研究结论与展望

8.1 研究结论

8.3 研究意义

8.3 研究展望