期权入门与精通：投机获利与风险管理（原书第3版）

译者后记

*第31章 重复双限策略

看跌期权-看涨期权平价关系的应用

看涨期权合约成本高于看跌期权合约成本

*第30章 看跌期权-看涨期权平价关系

小结

隐含波动率的应用

隐含波动率

布莱克-斯科尔斯公式的应用

布莱克-斯科尔斯公式求导

历史背景

*第29章 隐含波动率和布莱克-斯科尔斯公式

*第28章 最大痛苦理论

使用Delta中性交易来盈利

Delta中性投资组合

回顾Delta的概念

*第27章 Delta中性策略

小结

*第26章 使用期权合约对指数进行日内交易

第三部分 特殊主题

小结

后续变形

基本策略

合格持保看涨期权

税收法规限制

第25章 年底纳税策略

通过周度期权构建铁鹰式期权和双对角线期权

小结

双对角线期权

铁鹰式期权

第24章 铁鹰式期权和双对角线期权

不对称合约蝶式价差期权

不对称蝶式价差期权

小结

修正的蝶式价差期权

小结

标准蝶式价差期权

第23章 蝶式价差期权

通过周度期权构建反向价差期权

小结

第22章 反向价差期权

深度实值看涨期权

深度实值看跌期权

小结

合成股票多头

匹配股票Delta

第21章 股票替代品

小结

通过裸看跌期权合约来购买股票

裸期权立权的风险

第20章 裸期权立权

小结

*第19章 高级双限期权交易

小结

第18章 双限期权交易

用周度期权构建配对看跌期权交易

小结

第17章 配对看跌期权

股票加强策略

小结

股票修复策略

第16章 股票交易的修复和加强策略

利用周度期权构建跨式和宽跨式期权套利交易

宽跨式期权套利交易

小结

跨式期权套利交易

第15章 跨式期权套利和宽跨式期权套利

利用周度期权构建持保看涨期权交易

小结

持保看涨期权vs裸看跌期权

现实交易

理想化交易过程

第14章 持保看涨期权

对角日历价差期权交易

深度实值看跌长期期权的日历价差期权

小结

比例日历价差期权交易

小结

基于波动率偏移的交易

*第13章 高级日历价差期权

利用周度期权进行日历价差期权交易

小结

滚动展期

第12章 日历价差期权

小结

*第11章 事件驱动贷方价差期权

小结

贷方垂直价差期权

小结

借方垂直价差期权

第10章 垂直价差期权

第二部分 交易策略

期权计算器

市价委托

实时报价

预期事件

交易跟踪

趋势交易

时间就是金钱

第9章 各种交易技巧

小结

经纪公司的人工服务

跨合约多档交易

保证金以及交易限制

交易平台

佣金

经纪公司的类型

第8章 选择经纪公司

应用

小结

第7章 履约焦虑

周度期权

分红

长期期权

第6章 长期普通股预期证券和周度期权

小结

多只期权交易

单一期权交易

第5章 风险示意图

Rho

Vega

Gamma

Theta

Delta

第4章 希腊字母

退出交易

进入交易

第3章 进入和退出期权交易

选择看跌期权合约

总体评价

选择看涨期权合约

什么样的期权合约是便宜的

第2章 期权选择

小结

期权详解

股票与期权的主要区别

期权的基本概念

为什么选期权

第1章 引言

第一部分 基础知识

前言

作者简介

附加声明

版权信息

封面

封面

版权信息

附加声明

作者简介

前言

第一部分 基础知识

第1章 引言

为什么选期权

期权的基本概念

股票与期权的主要区别

期权详解

小结

第2章 期权选择

什么样的期权合约是便宜的

选择看涨期权合约

总体评价

选择看跌期权合约

第3章 进入和退出期权交易

进入交易

退出交易

第4章 希腊字母

Delta

Theta

Gamma

Vega

Rho

第5章 风险示意图

单一期权交易

多只期权交易

小结

第6章 长期普通股预期证券和周度期权

长期期权

分红

周度期权

第7章 履约焦虑

小结

应用

第8章 选择经纪公司

经纪公司的类型

佣金

交易平台

保证金以及交易限制

跨合约多档交易

经纪公司的人工服务

小结

第9章 各种交易技巧

时间就是金钱

趋势交易

交易跟踪

预期事件

实时报价

市价委托

期权计算器

第二部分 交易策略

第10章 垂直价差期权

借方垂直价差期权

小结

贷方垂直价差期权

小结

*第11章 事件驱动贷方价差期权

小结

第12章 日历价差期权

滚动展期

小结

利用周度期权进行日历价差期权交易

*第13章 高级日历价差期权

基于波动率偏移的交易

小结

比例日历价差期权交易

小结

深度实值看跌长期期权的日历价差期权

对角日历价差期权交易

第14章 持保看涨期权

理想化交易过程

现实交易

持保看涨期权vs裸看跌期权

小结

利用周度期权构建持保看涨期权交易

第15章 跨式期权套利和宽跨式期权套利

跨式期权套利交易

小结

宽跨式期权套利交易

利用周度期权构建跨式和宽跨式期权套利交易

第16章 股票交易的修复和加强策略

股票修复策略

小结

股票加强策略

第17章 配对看跌期权

小结

用周度期权构建配对看跌期权交易

第18章 双限期权交易

小结

*第19章 高级双限期权交易

小结

第20章 裸期权立权

裸期权立权的风险

通过裸看跌期权合约来购买股票

小结

第21章 股票替代品

匹配股票Delta

合成股票多头

小结

深度实值看跌期权

深度实值看涨期权

第22章 反向价差期权

小结

通过周度期权构建反向价差期权

第23章 蝶式价差期权

标准蝶式价差期权

小结

修正的蝶式价差期权

小结

不对称蝶式价差期权

不对称合约蝶式价差期权

第24章 铁鹰式期权和双对角线期权

铁鹰式期权

双对角线期权

小结

通过周度期权构建铁鹰式期权和双对角线期权

第25章 年底纳税策略

税收法规限制

合格持保看涨期权

基本策略

后续变形

小结

第三部分 特殊主题

*第26章 使用期权合约对指数进行日内交易

小结

*第27章 Delta中性策略

回顾Delta的概念

Delta中性投资组合

使用Delta中性交易来盈利

*第28章 最大痛苦理论

*第29章 隐含波动率和布莱克-斯科尔斯公式

历史背景

布莱克-斯科尔斯公式求导

布莱克-斯科尔斯公式的应用

隐含波动率

隐含波动率的应用

小结

*第30章 看跌期权-看涨期权平价关系

看涨期权合约成本高于看跌期权合约成本

看跌期权-看涨期权平价关系的应用

*第31章 重复双限策略

译者后记