序一

这是一本以中国金融二级市场为背景，理论与实战紧密结合的书籍，实用性非常强，是量化投资必读之书。

我是通过阅读张丹的博客——“R的极客理想”的系列文章而与他结缘。精炼的R语言编程风格，让我看到了一个极客对于技术的不懈追求。我买了他的两本书，《R的极客理想——工具篇》和《R的极客理想——高级开发篇》，后来我们进行了邮件交流，并通过电话深入地讨论了一些量化交易的问题。随后一直保持联系，也在筹划一起做全球市场的量化交易。我可以感觉到他是一个有想法的年轻人，愿意和他人分享知识，并且有非常扎实的跨学科知识积累和中国金融市场的交易经验。

本书涵盖了几个主题，包括金融市场与金融理论、R语言数据处理与高性能计算、金融策略实战、量化投资策略案例。

以下是我认为对大家非常有帮助的知识点：

❑R语言数据处理和调用C++的章节，对于提升R的性能是非常有用的。

❑Docker架构现在在金融业非常受欢迎，书中介绍的Docker的用法，为应用程序的自动化部署提供了解决方案。

❑可转债交易监控系统，是使用R语言的一个很好的例子，它提供了一个原型的建模方法，按照这个思路可以扩展到对一般债券交易建立模型。

❑均衡回归和追涨杀跌的量化交易模型，是量化交易的关键要素，每个人都应该知道它的原理。

❑基金会系统的设计和实现，对于资金运作和持仓管理非常有用。

坦白说，在一本书中，能够提供如此多解决实际问题的方法，是很少见的。我也从这本书中学到了很多东西，强烈建议每个人都把这本书放在自己的书架上，作为量化投资必读之书。

陈琪龙 华盛顿大学博士

铨智金融科技合伙人（www.quanffett.com）