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内容简介
第3版序言
第2版序言
第1版序言
第1章 基础概念
中长期国债期货合约的条款
国债基差的定义
转换因子
期货发票价格
持有损益：持有国债的盈利或亏损
理论国债基差
隐含回购利率
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买卖基差
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基差交易中盈利的来源
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另一种盈亏计算方法
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回购利率与逆回购利率
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第2章 什么因素影响基差
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空头其他的选择
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寻找用于交割的最便宜债券
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交割国债的最佳时机
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经验法则
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国债基差就像期权
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最便宜可交割国债的变动
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最便宜可交割国债的历史
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嵌入期权的重要性
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第3章 空头策略交割期权
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交割流程
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转换期权
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时间期权
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第4章 期权调整的基差
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空方交割期权定价概述
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实际考虑事项
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实际中期权调整基差
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第5章 套保方法
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DV01套保比率和互不相同的目标
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标准的业内经验法则
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国债现货和回购的DV01
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用远期和期货合约来构造合成债券
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防范回购交易存根风险
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期权调整DV01
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收益率贝塔
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综述
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计算套保交易损益
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评估套保业绩
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久期方法
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期货合约的久期
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第6章 基差交易
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卖出高价基差
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买入低价基差
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新国债的基差交易
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CTD短缺时的基差交易
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跨期价差套利
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利用跨期价差定价偏差获利
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实际基差交易操作中的注意事项
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短期融资和隔夜融资
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1986年的逼空事件
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第7章 美国长期国债期货基差交易的九个阶段
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长期国债期货市场的形成和发展
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1977年以来的收益率波动
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九个交易阶段
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第一阶段：现货持有策略（1977年和1978年）
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第二阶段：反向收益率曲线（1979年到1981年）
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第三阶段：正向持有操作（1982年到1984年）
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第四阶段：提高收益的黄金年代（1985年到1989年）
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第五阶段：波动性套利（1990年到1991年）
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第六阶段：伽马（GAMMA）策略的消亡（1991年6月到1993年6月）
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第七阶段：可赎回债券最后的狂欢（1993年7月到1994年）
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第八阶段：11-1/4%国债对应的期货交易低迷时期（1995年到1999年）
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第九阶段：6%票息下的转换因子和基差交易重生（2000年至今）
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安全机制的改变：中期国债的兴起和长期国债的衰落
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何去何从
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第8章 非美元的国债期货市场
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活跃的非美元中长期国债期货交易
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合约条款
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标的期限、交割方式和最后交易日
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现货和期货市场的关系
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滚动拍卖发行和可交割债券集合
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德国、日本和英国的基差参考表
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欧洲市场基差交易策略
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忠告
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第9章 组合管理者对国债期货的应用
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套期保值和资产配置
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合成资产
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最后忠告
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附录A 转换因子计算
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附录B 计算持有收益
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关于作者
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译者后记
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简介
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封底
更新时间：2024-08-19 16:34:36
完结共92章
倒序